Opção negociação estratégias xls

Opções Estratégias As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para gráficos de lucro de expiração, onde também dará a curvatura de lucro para a data do comércio de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções simples não são mantidos até a expiração, especialmente quando eles são longos comércios opção. A planilha GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e coloca a cadeia de preços para o valor teórico e os gregos, feitos de nossas entradas de usuário para preço subjacente, volatilidade e dias para expiração. Além disso, há uma chamada e coloca a seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição de opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos sobreposto no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer whatif modelagem para diferentes opções posições tipos ou preços de entrada. OptPos opção de negociação de ações de folha de trabalho mostrando como ele é usado para entrar em negociações de opções e posições para obter tanto um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como o lucro corrente em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a folha de trabalho StkOpt que pode traçar o lucro da posição de opção de ação na expiração, juntamente com também traçando uma posição de comércio de ações apenas para comparação. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico ea opção gregos mudar ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças na volatilidade subjacente e ou. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute as entradas e saídas da folha de trabalho gregos, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais adicional em maneiras que esta folha de trabalho pode ser usada para projeções e decisões negociando. Jogo de estratégia negociando de RSI Backtest uma estratégia de troca simples de RSI com esta planilha conectada à web 8211 joga um jogo de troca de estoque de fantasia A folha de cálculo carrega preços históricos para seu ticker escolhido , E alguns gatilhos VBA comprar ou vender pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário. Obtê-lo a partir do link na parte inferior deste artigo. A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (descrita em maior detalhe abaixo). Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e backtest estratégias melhoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar tendências antes de disparar pontos de buysell. Antes de você perguntar, deixe-me fazer algumas coisas claras sobre a planilha. It8217s não uma estratégia de negociação realista sem custos de transação ou outros fatores estão incluídos o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples 8211 sinta-se livre para melhorá-lo, rasgá-lo distante ou simplesmente geek out Mas o mais importante, it8217s um jogo 8211 alterar parâmetros , Experimente novas ações e divirta-se Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta de seu pote de investimento tentar obter esse número o mais alto possível. A planilha permite que você defina um ticker de ações, uma data de início e uma data de término de uma janela RSI o valor de RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor de RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque A fração de ações para comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações para comprar no dia 0 Depois de clicar em um botão, alguns VBA começa tiquetaqueando nos bastidores e downloads históricos preços das ações entre o Data de início e data de término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data de início e de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no Dia 0 (que8217s no dia anterior ao início da negociação) compra um número de ações com seu pote De caixa a partir do Dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se o RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cair abaixo de um valor pré-definido calcular a taxa de crescimento anual composta. Tendo em conta o valor do pote original de dinheiro, o valor final de dinheiro e ações, eo número de dias de negociação. Tenha em mente que se RSI desencadeia uma venda, a lógica tem de acionar uma compra antes de uma venda pode ser desencadeada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra em uma fileira. Você também começa um lote do preço próximo, RSI e os pontos buysell Você também tem um lote de sua riqueza fantasia total cresce ao longo do tempo. Os pontos de compra são calculados com o seguinte VBA 8211 seguindo a lógica é fácil Para i RSIWindow 2 Para numRows Se Sheets (quotDataquot).Range (quotNiquam i) gt sellAboveRSI E estado 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) QuotSellquot Shares Sheets (quotDataquot).Range (quotPiot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Valor em espécie Folhas (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot Amp 1 - 1 amp quot - int (-pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot) Gquot amp i state 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotN i amp i) lt buyBelowRSI e Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 Sheets (quotDataquot).Range (quotPiq amp i - 1) Folhas (quotDataquot).Range (quotGi) e estado 1 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOmpto i) quotBuyquot Shares Sheets (quotDataquot).Quantidade de quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Folhas de valor de caixa (quotDataquot ).Range (quotRiot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp i estado 0 Else Sheets (quotDataquot).Range (quotP i am i).Formula quotPquot amp i - 1 (QuotDataquot).Formula quotRquot amp i - 1 Folhas (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Share Value Folhas (quotDataquot).Range (quotQuart amp i).FormulaQuot amp i Amp quot Pquot amp i Folhas de Valor Total (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quot Rquot amp i Folhas de Pontos BuySell (quotDataquot).Range (quotTotal amp i).Formula quotif (Oquot amp i amp quotquotquotBuyquotquot , Nquot amp i amp quot, -200) quot Sheets (quotDataquot).Range (quotU i amp i).Formula quoti (Oquot amp i amp quotquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Next Visualizar o resto do VBA em Excel (there8217s lotes lá para aprender) Se you8217re devidamente caffeinated, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar Pontos de negociação, por exemplo, você poderia acionar pontos de venda apenas se RSI sobe acima de 70 e MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores buysell para 50, maior será a riqueza final. Isto pode ser exemplificado introduzindo os seguintes parâmetros. É possível que isto seja incorecto Stock Ticker VTI Data de Início 16-Nov-09 Data de Término 15-Nov-14 Janela RSI 14 Venda acima RSI 50,1 Compre abaixo RSI 49,9 para BuySell em cada negociação 40 Ações para comprar no dia 0 17 Pot of Cash on Day 0 1000 Em Excel para Mac, a seguinte instrução em GetData produz um erro de compilação: Like the Free Spreadsheets Master Base de Conhecimento Recent PostsOption Strategies Geralmente, uma estratégia de opção envolve a compra e / ou venda simultânea de contratos de opções diferentes, também conhecido como Opção Combinação. Eu digo geralmente porque há tal uma variedade larga das estratégias da opção que usam múltiplas pernas como sua estrutura, entretanto, mesmo uma uma perna opção longa da chamada pode ser vista como uma estratégia da opção. Sob o link Options101, você pode ter notado que os exemplos de opções fornecidos apenas olharam para tomar uma opção de comércio de cada vez. Ou seja, se um comerciante pensava que o preço da ação Coca Colas ia aumentar no próximo mês uma maneira simples de lucrar com este movimento enquanto limitando seu risco é comprar uma opção de compra. Claro, ela também poderia vender uma opção de venda. Mas o que se ela comprou uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de expiração Como poderia um comerciante lucrar com tal cenário Vamos dar uma olhada nesta combinação de opções Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 65 Julho opção de compra e também comprou 1 65 julho opção de venda. Com a negociação subjacente em 65, os custos de chamada você 2,88 e os custos de colocação 2,88 também. Agora, quando você é o comprador da opção (ou indo por muito tempo) você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você outlaid um total de 5,76, que é youre perda máxima se tudo der errado. Mas o que acontece se o mercado rallys A opção de venda torna-se menos valioso como o mercado comércios mais altos porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o activo - o que significa que por um longo colocar você quer o mercado para ir para baixo. Você pode olhar para um diagrama longo colocar aqui. No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa como o mercado comércios mais elevados. Então, depois que você romper com seu ponto de equilíbrio mesmo sua posição tem potencial de lucro ilimitado. A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil como comércios abaixo 67,88 (greve de 65 menos o que você pagou por ele - 2,88), no entanto, a opção de venda torna-se cada vez mais rentável. Se o mercado cai 10, e no vencimento, fecha em 58,50, então sua posição de opção vale 0,74. Você perde o valor total da chamada, que custa 2,88, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale 6,5. Subtrair isso para o montante total pago para a posição, 5.76 e agora a posição vale 0,74. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício. Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em 65. Com o preço atual no mercado de negociação em 58,50, você pode comprar de volta as ações e fazer um instante 6,50 por ação para um lucro líquido total de 0,74 por ação. Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você outlaid um total de 5,76 e fez 0,74 em um período de dois meses. Isso é um retorno 12,85 em um período de dois meses com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado. Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes que você pode combinar contratos de opção juntos, e também com o ativo subjacente, para personalizar seu perfil riskreward. Youve provavelmente percebeu agora que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão sobre a direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade dos ativos subjacentes. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das opções. Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50 mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir contra a compra nesta opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-lo em seu lugar. Mas como você pode dizer se as opções implícitas volatilidade é historicamente elevada Bem, a única ferramenta que eu sei que faz isso bem é o analisador Volcone. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços através do tempo - sabe como o cone de volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços. Enfim, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na lista à esquerda e veja qual é a estratégia certa para você. Comments (103) Peter 06 de dezembro de 2017 at 7:19 pm Sim, ele representa seus movimentos de PampL hoje quando o preço das ações muda pela quantidade no eixo x. Luciano December 6th, 2017 at 7:22 am Obrigado pela vossa ajuda. Assim como a linha rosa representam o PL da minha posição hoje eu quero dizer o PL que eu deveria ter se eu fechar a estratégia hoje Obrigado e cumprimentos. Peter 1 de dezembro de 2017 às 5:15 pm A linha rosa representa a mudança no valor da posição em relação ao preço teórico atual. No centro do gráfico a linha rosa será sempre zero porque se você boughtsold a propagação agora no preço de mercado atual você não terá feito ou perdeu nada. Mas se o preço de mercado se mover, que é representado pelo eixo x seu estimado (teórico) PampL mudará pela quantidade ilustrada pela linha rosa - todas as outras coisas sendo iguais. À medida que a data de vencimento se aproxima, a linha rosa se aproxima da linha bluepayoff. Esta linha, na data de expiração, será a mais que você pode ganhar ou perder para cada ponto x correspondente (preço de ações). Espero que isso seja claro, por favor, deixe-me saber se não. Luciano 1 de dezembro de 2017 às 8:48 am você poderia me explicar qual é a linha rosa em seu gráfico (PampL60 dias) e na planilha do Trading de Operações Opcionais (que é chamado: Current Theoretical PampL Relativo a Alterações de Preços Subjacentes) Você fez um Grande trabalho para novatos como eu Obrigado. Peter 18 de novembro de 2017 em 3:59 pm Olá Renee, sim eles já são adicionados como longo ou curto ou seja, Long Straddle e Long Strangle. Renee 17 de novembro de 2017 às 8:55 pm Poderia adicionar Strange ou Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2017 às 3:35 am Então, quais são as estratégias em opção negociação bee 25 de fevereiro de 2017 às 16:05 Se I039ve realmente curto um estoque e Ele está negociando agora mais alto, há alguma estratégia de reparo de opção que eu posso usar para limitar minha perda A maioria de estratégia de reparo da opção dá somente o exemplo que começa para fora com uma posição longa em um estoque. O ATM ponto será ao preço quotforwardquot, que será ligeiramente superior ao preço das ações, dependendo da taxa de juros. Se as taxas de juros são zero, então o preço ATM será o preço das ações. I039m realmente não sei qual a melhor volatilidade para usar realmente é. Alguns preferem ficar com uma taxa de um ano, enquanto outros vão usar um nível histórico adequado para a expiração das opções. Qual é o site you039re olhando para os vols Terry B 25 de novembro de 2017 às 5:21 Olá, basta baixar o seu spreadhseet. Coisas incríveis. I039m, principalmente interessado nos deltas para meu uso particular. A) Para o preço padrão do estoque modelo de 25. Notei que as chamadas de dinheiro estavam em .52 e no dinheiro coloca estava em -.48 Shouldn039t o. calls ser em .50 eo puts em -50 também , Me deparei com um site que post039s volatilidades históricas para um estoque. 1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 anos e 3yr. Qual seria o melhor para ligar à sua planilha para calcular delta039s mais precisos. O mais curto prazo 1mo obrigado. Grande planilha Jayant 15 de outubro de 2017 às 12:23 Caro administrador pode u sugerir-me qualquer nova estratégia, exceto essas estratégias .. quero uma nova estratégia, m bem conhecida todas essas estratégias porque m treinador de mercado de opções em kolkata e m também certificada Com NSE. Peter 26 de agosto de 2017 às 6:18 pm É a PampL teórica calculada com 60 dias deixados para maturidade. Steve 26 de agosto de 2017 às 7:33 am O que é exatamente a linha rosa nos diagramas Parece ser alguma média ao longo do tempo, mas eu can039t encontrar uma definição em qualquer lugar. Alvaro frances 15 de abril de 2017 às 5:03 pm Amit Bhutani Olá, por favor, você pode explicar as estratégias que a ortografia em 17 de março de 2017 o dia que eu descrevo abaixo, obrigado 1) Long Combo Nifty Curta 2) Combo corto largo Nifty 2) Curto Combo Nifty Long 3) Coloque o Ratio de Chamada spreed 3) Coloque o Ratio de Chamada spreed 4) Coloque el oso spreed Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque o urso Spreed Call Bull Spreed. Peter 27 de março de 2017 às 5:05 pm Direito - o livro OptionTradingWork é atualmente onlt Black e Scholes. Para opções americanas você pode usar o Modelo Binomial - há uma planilha na página Binomial. James 27 de março de 2017 às 7:02 am Oi I039ve usou o Option Trading Workbook. xls e comparou-o com avaliações bloomberg e é ligeiramente fora. Especificamente I039m falando sobre as opções americanas no contrato ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Índice Este é o pricer trabalho para opções americanas, ou é apenas para europeus Qualquer chance que temos uma opções americanas habilitado um :-))))) Peter 26 de março, 2017 em 7:47 pm Você pode escrever um callput com base em a) criar uma posição nua porque você é bullishbearish no subjacente b) como parte de uma combinação como uma chamada coberta, que é usado principalmente para ganhar renda adicional em um Existente. Amit S Bhuptani 17 de março de 2017 às 1:12 A melhor estratégia que me deparei. 1) Combo curto longo Nifty curto 2) Combo curto longo nifty 3) Pôr a relação da chamada spreed 4) Põr o urso spreed Ligue Bull Spreed. Cumprimentos Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 de março de 2017 às 10:38 Eu queria saber o básico que eu preciso para manter em mente antes de negociar em quotEXPIRYquot Quando precisamos escrever um CALLPUT Peter 26 de fevereiro de 2017 às 4:44 pm Mmm, that039s Uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh -) I039d dizer a sua melhor aposta seria investir em um programa como MultiCharts. MultiCharts pode traçar, varrer e auto-negociar estoques através de muitos corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você crie e backtest negociação idéias antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho isso e amo isso Rakesh 26 de fevereiro de 2017 às 11:36 am Que coisas eu preciso para manter em mente antes de entrar em negociação intraday em STOCKS Eu também queria saber o procedimento de escolher o estoque certo no comércio intraday Peter 23 de fevereiro de 2017 Às 17:17 Depende do que você define como a greve ATM. Se você simplesmente dizer que a greve de ATM é a greve mais próxima do preço das ações, então sim, a chamada normalmente terá um prêmio maior do que o posto. Entretanto, a batida do ATM deve realmente ser conduzida pelo preço quotforward do estoque. Como os contratos de opções têm o direito de exercer em um ponto no futuro, seu valor baseia-se primeiro no preço futuro do estoque, que é o preço da ação mais o custo de manter o estoque (custo de carry ou taxas de juros) menos qualquer Dividendos recebidos durante esse período. Como você aplicar as taxas de juros e dividendos para o preço das ações atuais você vai calcular um preço diferente para o estoque e este é o verdadeiro preço ATM. Para os comerciantes de varejo que são simplesmente olho balling a tela de opção para ver onde o caixa eletrônico é, apenas usando o preço das ações é bom o suficiente, razão pela qual they039ve notado que os prémios de chamada são mais elevados do que as puts como o verdadeiro preço a termo é realmente maior do que O preço das ações. Os preços de call, put e de ações para a mesma greve estão relacionados e não podem violar a paridade de call. Dê uma olhada nesse link para ler mais e me avise se eu perder alguma coisa ou se você tiver alguma dúvida. Joel H. 23 de fevereiro de 2017 às 8:58 Eu acabei de ler um livro sobre opções e um dos pontos de discussão foi que uma chamada ATM sempre terá um prémio mais elevado do que um colocar na mesma greve. Se eu encontrar um colocar que tem um prémio mais elevado, em seguida, uma chamada no mesmo preço de exercício, é este incomum Existe uma maneira de tirar proveito de tal situação É justo supor que esta é uma situação temporária Obrigado antecipadamente. Se a opção for out-of-the-money, então, sim, ele vai começar a perder valor muito rapidamente como expiração abordagens. Se você está feliz com qualquer lucro que você já fez, então você deve sair enquanto pode. Ash 23 de fevereiro de 2017 às 1:39 Oi Peter, eu tenho uma pergunta sobre quando fechar a minha posição sobre uma opção de chamada. Eu atualmente tenho uma opção de chamada de abril e eu queria saber se existem quaisquer melhores práticas em torno de quando a sua posição de encerramento, se você não está pensando em comprar o estoque no vencimento. Estou perguntando isso porque, com o passar do tempo, o preço das opções vai para baixo. É final de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua entrada é apreciada. Se você quiser risco limitado e potencial de lucro ilimitado, então você está melhor olhando para posições como longa chamada. Por muito tempo Longo straddle. Estrangulamento longo etc. - estas são estratégias onde você é opções longas líquidas. Rakesh 19 de fevereiro de 2017 às 8:59 am Alguém pode me dizer as statergies que eu preciso para manter em mente antes de negociação em quotOptionsquot Para que o percentual de risco é nominal ea probabilidade de lucro é alto. Esta estratégia é chamada de intestinos curtos e é semelhante a um estrangulamento curto, exceto você está shorting um put com um preço de exercício mais elevado, onde um estrangulamento vende o put com um preço de exercício mais baixo. O cálculo do payoff é um pouco diferente também: com um estrangulamento curto o lucro máximo realizável é o prêmio recebido. Mas com uma coragem curta o lucro máximo é o prémio líquido recebido menos a diferença entre os dois golpes, então neste caso 5 (multiplicado por qualquer multiplicador que o índice contenha). Posso perguntar por que iria escolher esta abordagem em vez de vender a chamada 1100 e colocar o 1050 Peter 12 de fevereiro de 2017 às 3:48 pm Você quer dizer vender uma chamada e um conjunto no mesmo preço de greve 130, ou seja, um short straddle Se assim for, E o prêmio combinado para este comércio foi de 10, com o subjacente agora em 150, então Prêmio líquido recebido: 10 Short Put: sem valor Short Call: -2,000 Total: -1,990 Com o estoque em 150 you039ll ser atribuído o estoque a um preço de 130 significando uma perda imediata de 20, que multiplicado pelo multiplicador de 100 deixa você com uma perda de 2.000 para essa perna da posição. Tirar o prémio já recebido e you039re esquerda com -1990. Eh 11 de fevereiro de 2017 às 3:48 Short 1 lote, Preço de greve 1050, CALL Índice de 25 e curto 1 lote, Preço de greve 1100, Índice PUT em 30 Qual é o risco nesta estratégia Posição realizada até expiry amp automaticamente liquidada por troca No preço spot iNDEX no dia de expiração. Varun 10 de fevereiro de 2017 às 1:22 am Eu sou novo para isso e este site tem sido uma grande ajuda, eu queria esclarecer uma coisa. Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de tirar um lucro dele Eu vender uma chamada de um estoque X com um preço de exercício de 100 o estoque está negociando em 130 e eu assumir que vai acabar perto de 150 Eu vou vender Este Put call Strike preço Premium Expected Price no momento da expiração para que a pessoa a quem eu estou vendendo não seria excecising sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro. Por favor, esclarecer se isso é possível ou não danielyee 22 de dezembro de 2017 às 07:08 Se eu comprar uma chamada, por exemplo, preço 50, se o início do mercado às 9h30, em seguida, de repente queda é isso significa que todo o meu dinheiro ido Peter 21 de dezembro de 2017 às 3: 52pm Você deve ser capaz de ver o último preço - mesmo se o mercado está fechado. Danielyee 21 de dezembro de 2017 às 4:38 am Obrigado e quando eu clico eg AAPL por valor do contrato NA Isso significa que eu preciso esperar até que o mercado aberto para ver o preço Peter 20 de dezembro de 2017 às 5:05 pm Você pode dar uma olhada no Preços das opções no Yahoo. Danielyee 20 de dezembro de 2017 às 5:15 sou um novo cara aqui. Você pode me ensinar onde eu posso ver se eu quiser comprar, por exemplo, AAPL opção negociação por contrato quanto Obrigado. Peter 18 de dezembro de 2017 às 3:52 pm Jorge 16 de dezembro de 2017 em 4:35 pm E se eu vender 5000K colocar no dia da expiração do contrato eo estoque não se move significativamente em valor para exercer o contrato para quem já comprou . Tenho de manter a comissão Peter September 29th, 2017 at 12:15 am Você won039t ser capaz de rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora Do contrato de mês de frente e comprar (vender) no mês de volta aos preços de mercado atuais. Ankur 29 de setembro de 2017 às 12:00 am Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar rollover minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover no mesmo preço Obrigado Peter 28 de setembro de 2017 às 6:04 pm Sim, exatamente. Você fecharia sua posição para um lucro sem ter que esperar até a expiração para exercitar a opção. Ankur 28 de setembro de 2017 às 8:00 am Realmente boa informação sobre Opções. Eu tinha uma pergunta - Suponha que eu comprar uma opção chamada 5000 para Rs 30, enquanto o índice está em 4950. Dentro de 2 horas, o índice se move para 4990 e opção premium é Rs 35. Posso vender o contrato agora e ganhar Rs 5 por lote Como lucro, embora o índice não atingiu 5000 Obrigado Peter 18 de setembro de 2017 às 11:37 pm Livre de risco Me também, por favor me avise quando você encontrar essas estratégias -) aparna 18 de setembro de 2017 às 23:34 Eu quero aprender o risco Livre de opções no mercado indiano. Sugira-me algum site para ele. NAGESH 4 de setembro de 2017 às 11:30 da manhã Primeira vez que eu encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado. Os futuros e os estoques têm um delta de 1 assim que hedging com um futuro é muito o mesmo que hedging com um estoque. Raj baghel 3 de agosto de 2017 às 1:08 am há alguma ajuda para hedging no futuro com relação ao callput. Peter August 1st, 2017 at 5:48 pm Por favor, consulte a página in-the-money. Arul 01 de agosto de 2017 às 7:02 am o que está no dinheiro chamar amp put Peter 12 de maio de 2017 às 11:05 Olá spinnerrobert, sim, você pode sair de uma opção de posição a qualquer momento antes da data expiraton. Peter 12 de maio de 2017 às 11:04 pm Oi Azaragoza, você pode verificar a minha planilha de preços de opção para a fórmula. Spinnerrobert May 12th, 2017 at 8:29 pm Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e comprar opção para colocar ou chamar. Eu quero vendê-lo logo após a compra do contrato deixe dizer dentro de uma hora. É que permitem azaragoza 05 de maio de 2017 às 3:15 pm o que é a fórmula que você usa para abrir os gráficos PnL, você tem um exemplo Peter 28 de fevereiro de 2017 às 03:05 Oi Jai, isso realmente depende de que mercado you039re olhando E qual é a sua opinião sobre este mercado, ou seja, é tendência para cima, há muita volatilidade, etc, que as estratégias variam de acordo com muitos fatores. Jai 24 de fevereiro de 2017 às 11:14 pm Você diria quais são as melhores statergies disponíveis no mercado de opção agora S. Vivek 7 de fevereiro de 2017 às 04:48 você pode me dizer curto em opções e como suas obras UOG 13 de dezembro de 2018 At 1:26 pm Olá, eu acho que seu blog é épico. Parabéns. Peter December 7th, 2018 at 1:25 am You039d necessidade de verificar com o seu se eles podem fornecer este serviço. Eu sei que Interactive Brokers fornecer uma API para ligar os sistemas externos em que opera através da Internet. Se alguém está usando sistemas computacionais como um auxílio para a tomada de decisão, então existe uma fonte para receber streaming de preços em tempo real através da Internet de uma forma que poderia ser facilmente integrado em um sistema Obrigado, Peter 31 de outubro de 2018 às 3:53 am Premium é o preço da opção, uma vez que é negociado no mercado. Comissões (aka corretagem) são o que você paga ao seu corretor para a execução de seu comércio. 1. Você perderia o prêmio mais quaisquer comissões pagas ao corretor, então 32.95 2. Depende de onde o estoque é em relação ao preço de exercício. Se você estava muito confiante de que o estoque não será acima do preço de exercício até a data de validade, então você iria vender a opção de volta a qualquer preço que você poderia obter ea perda seria 32,95 menos (preço vendido por 2,95). 3. Você só vai perder o prémio pago (mais comissões), ou seja, 32,95. Espero que isto ajude. Deixe-me saber se algo não está claro. Anonymous 29 de outubro de 2018 às 10:16 Eu estou usando Thinkorswim. I haven039t visto sobre premium. Então, eu estou querendo saber o que as diferenças entre quotpremiumquot e quotcommissionquot são eu comprei longa chamada GLD em 128 e expirar Oct 2018, eu tenho informações de Thinkorswim max lucro infinito, perda máxima 30 (não incluindo risco de dividendo possível), o custo do comércio, incluindo Comissões 302,95 32,95. Minha pergunta é 1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2018 é 125, o quanto eu perda (30 ou 2.95 ou 32.95) 2. Antes do final da expiração, eu pensei que o mercado iria para baixo. Qual deles devo escolher entre quotsell antes de expirationquot ou quotdo nada para deixá-lo expirado. quot Quanto custa de ambos 3. Se o preço de exercício expirou Oct 31,2018 é 130, o que vai acontecer se eu fizer Nada e deixá-lo expirado Depende do país e qual sua principal forma de renda é dizer se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda. Syrus 21 de outubro de 2018 às 2:08 am Qual é o passivo de imposto de uma opção de negociação quando a opção é exercida. Se ele será rentável após o pagamento da comissão para corretor e fiscal. Existe alguma rede segura para proteger o lucro? Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção por negociação fora dele antes da data de validade. Kartik 18 de outubro de 2018 às 8:03 am Esta explicação fala sobre a opção em caso de expiração, mas o que no caso de comércio que ocorre entre o prazo de validade. Peter 17 de setembro de 2018 às 2:26 am Oi Meghna, só porque não há lances lá fora doesn039t significa que há aren039t qualquer compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda para o mercado e se o preço é certo um criador de mercado vai levá-lo. Meghna 17 de setembro de 2018 às 2:19 am Olá Peter, eu sei que eu posso inverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica geralmente os lances não estão disponíveis para opções de ITM OTM profundas, enquanto que no mercado de balcão, eu posso facilmente reverter a posição, pagando o que mais alto para o corretor. Por isso, gentilmente esclarecer como deel com tal situação em e-trading como quotIndian Niftyquot. Sim, você pode apenas inverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opção. Meghna 15 de setembro de 2018 às 5:25 HI, Dizer se eu estou comprando um no dinheiro opção europeia com um prazo de 4 meses e Se a opção é profunda ITM ou OTM durante no final do segundo mês e se eu quiser cristalizar Meus lucros do que há alguma maneira para fora para ele Peter 05 de setembro de 2018 às 5:15 am It039s difícil de vencer Interactive Brokers sobre corretagem e plataforma de funcionalidade. Embora eu ouvi dizer que Think or Swim tem uma grande plataforma também. Ramesh 5 de setembro de 2018 às 12:32 Que empresa tem melhores ferramentas de negociação e baixas comissões Peter 2 de setembro de 2018 às 5:55 pm Eu uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você don039t tem que viver nos EUA para abrir uma conta com eles. NaZZ 02 de setembro de 2018 às 07:02 Eu fico na Tailândia (na Ásia), como posso começar a negociar, porque eu não qualquer conta com qualquer corretor nos EUA. Você pode me sugerir site web broker039s para abrir conta e comércio. Peter Sam 29 de agosto de 2018 às 5:07 pm Oi Sam, obrigado pelo feedback Sim, eu acho que simples longas posições nuas ainda são úteis e obviamente têm mais bang for buck por assim dizer. É apenas que os comerciantes opção precisa entender os fatores que afetam o valor de uma opção - especificamente volatilidade. Muitas vezes você pode comprar uma opção de compra e mesmo que o estoque não rally a opção de chamada won039t ganhar qualquer valor - ou mesmo perder valor no mercado. Isso ocorre porque a queda na volatilidade implícita desempenhou um papel maior no valor da opção do que a mudança no preço das ações. Isso pode ser desencorajador para novos comerciantes opção. Mas isso não significa que a chamada nua e colocar a compra deve ser evitada. just needs to be understood. Sam August 29th, 2018 at 10:41am hi Peter, it039s really nice website you have. Anyway, talking about options strategy. based on your experience, is it still useful using only simple long call or put. because i heard that these are useless, mostly worthless. Peter August 29th, 2018 at 5:44am Hi Rajesh, are you located in the US If so, the following companies provide option courses and training rajashekargoud August 27th, 2018 at 12:11pm i am interested option please suggest me good insitituion for traning and from where i should start option(instial investments)and for dealing in option we should have any experiance Peter August 26th, 2018 at 12:31am Hi Raju, thanks for the feedback. if you have any other suggestions for the site, please let me know. raju jee August 25th, 2018 at 9:59pm hi. jst go thru ths site and m stant abut knowing option stategy. plz teach me more and CONGRAT 4 ur valuable meteriel. Peter August 18th, 2018 at 6:57pm Hi Dale, HPQ is currently at 41.36 so your put options are ITM for the buyer, which means you039re looking at being exercised and taking delivery of the stock at 45. With expiration tomorrow your put has a delta of -1, which means you039re effectively long the stock now. What you do now depends on your view of HPQ. By selling a put, I would say that you must have been somewhat bullish in the first place to be prepared to hold the stock at 45. although HPQ has take a sharp dive lately, maybe your view has changed. If that039s the case you could sell out of the puts tomorrow and cut your losses on this trade. Or, if you want to continue holding the stock, then why not have a look at writing some September 43 calls You will limit your gains if the stock gets there but will have the immediate gain of income from the premium received. Dale Brooks August 18th, 2018 at 6:00pm I am short the hpq jan 12 45 put, what is a good stategy to limit my risk on the down side. Should I go long the same put at the same strike. Thank you Dale Peter August 14th, 2018 at 4:00pm Hi Amit, there are two firms that provide this kind of training Amit Sharma August 14th, 2018 at 2:06pm Want to learn Option Strategy with prctical Knowledge Contact. 9818759927, 9211663645 Peter August 14th, 2018 at 6:28am shamsul idrisi August 13th, 2018 at 12:27pm i want to learn option trading please suggest me some good training center Peter August 6th, 2018 at 2:00am Interesting. do you know of a good place to source the putcall ratio numbers Brad August 6th, 2018 at 12:44am I think that the best overbought oversold indicator and a reversal signal is when lets say a stock is in an up trend than for a couple of days in bound-range. the signal comes with a sudden PUTCALL ratio change with a significant volume AUMKAR August 3rd, 2018 at 1:21pm What will be happen if the NIFTY STRAIT go 100 anjanappa July 30th, 2018 at 2:04am call opt put optns strategies, i am very succsed in this field pl anybody try and earn get more money thank u Peter May 26th, 2018 at 12:57am No, OTC can mean a transaction between two parties for any type of financial instrument - even stocks can be traded OTC. Maria May 25th, 2018 at 9:16am When somebody talks about OTC Commodities: does this only mean Commodities options Peter May 11th, 2018 at 6:34am It039s where you buysell the underlying to reduce your delta exposure. piyul May 7th, 2018 at 8:24am what is hedging stratges roshan March 27th, 2018 at 8:18am wat is option101 Peter July 19th, 2009 at 8:18am Hi Yogesh, any strategy that has unlimited updside profit potential e. g. Long Straddle, which allows for unlimited profit if the stock trades up or down. yogesh July 18th, 2009 at 5:11am which strategies use for give the more profit plz reply the answer priyal May 9th, 2009 at 4:25am for understanding option u have to read more books amp be practical Vinesh May 6th, 2009 at 9:55pm Hi, i am Indian Investor and trader. I have just this website few days back and i want to tell you this is best site on Options Trading and imparting knowledge on the subject. Parabéns. Admin December 8th, 2008 at 3:21am Yes, you sure can trade online. I use interactivebrokers who have a great font end and pretty low brokerage. You could also try tradeking lisa Ascolese November 22nd, 2008 at 8:56am Who would I call if I wanted to trade options. Is this something that I could do online chandi November 12th, 2008 at 7:00am I want to know what r the Riskless Strategies in Option Trading. That will give money in any market condition. Admin November 7th, 2008 at 7:03pm Sorry, I don039t understand your question. Could you be more specific please prafulla November 3rd, 2008 at 11:39am what r the proces for invest on it. Add a Comment