Martingale estratégia forex trading

Forex Trading A Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação que é praticamente 100 rentável A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, Sim Surpreendentemente, tal estratégia existe e datas todo o caminho de volta ao século XVIII. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos bastante, tem uma taxa de sucesso quase-100. Conhecido no mundo comercial como a martingala. Esta estratégia foi praticada o mais geralmente nos salões de jogo dos casinos de Las Vegas. É a razão principal por que os casinos têm agora apostas mínimas e máximas, e por que a roda de roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que para atingir 100 de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundo. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média. Um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, o montante arriscado sobre o comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar destas desvantagens, há maneiras de melhorar a estratégia martingale. Neste artigo, bem explorar as maneiras que você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de muito alto risco e difícil. O que é a Estratégia Martingale Popularizado no século 18, a martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. A martingala era originalmente um tipo de estilo apostando baseado na premissa de dobrar para baixo. Muito do trabalho feito na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentável. Os sistemas mecânicos envolvem uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, dado o tempo suficiente, um comércio vencedor irá compensar todas as perdas anteriores. O 0 e 00 na roda de roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais do que dois possíveis resultados que não seja o impar versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar a martingala na roleta negativo e, assim, destruído qualquer incentivo para usá-lo. Para entender os conceitos básicos por trás da estratégia martingale, vamos olhar para um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cabeças ou caudas com uma aposta inicial de 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda pousará em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não Não afetará o resultado do próximo flip. Contanto que você furar com a mesma visão direcional cada vez, você eventualmente, dada uma quantidade infinita de dinheiro, ver a terra de moeda em cabeças e recuperar todas as suas perdas, mais 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas um O comércio é necessário para transformar sua conta em torno. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta de partida de 1. Neste cenário, você imediatamente perder na primeira aposta e trazer o seu saldo para baixo para 9. Você dobrar sua aposta na aposta seguinte, perder novamente e acabar com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua raia de derrotas continua, trazendo você para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar para baixo, eo melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe de seu capital inicial inicial 10. Aplicação de negociação Você pode pensar que a longa série de perdas, como no exemplo acima, representaria uma má sorte inusitadamente. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com a martingala, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar para baixo você basicamente menor o seu preço médio de entrada. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa que o EUR USD rally de 1.263 para 1.264 para quebrar mesmo. Como o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa de rally para 1,2625 em vez de 1,264 para quebrar mesmo. Quanto mais lotes você adicionar, menor o seu preço médio de entrada. Mesmo que você pode perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para rally para 1.2569 para quebrar mesmo em suas explorações inteiras. Este também é um claro exemplo de por que os bolsos profundos são necessários. Se você tiver somente 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você pudesse mesmo ver o EURUSD alcangar 1.255. A moeda pode eventualmente virar, mas com a estratégia martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado tempo suficiente para ver esse fim. Média ou preço de equilíbrio Porque Martingale funciona melhor com FX Uma das razões pela qual a estratégia martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário das ações, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente podem ir à falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de uma queda acentuada, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso aconteça é muito assustador para sequer considerar. O mercado de FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: A capacidade de ganhar juros permite que os comerciantes para compensar uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante astuto martingala pode querer apenas o comércio da estratégia em pares de moedas na direção de carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela iria comprar uma moeda com uma taxa de juros elevada e ganhar esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vender uma moeda com uma baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, renda de juros pode ser muito substancial e poderia trabalhar para reduzir o seu preço médio de entrada. O Bottom Line Tão atraente como a estratégia martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que cautela grave é necessária para aqueles que tentam praticar este estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, os negócios aparentemente certo-fogo pode explodir sua conta antes que você pode transformar um lucro ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte do seu patrimônio de conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para a média de lucros muito menores, muitos acham que a estratégia de comercialização martingale é totalmente arriscado demais para seus gostos. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa a que o nível geral dos preços dos bens e serviços está a aumentar e, por conseguinte, o poder de compra da. Merchandising é qualquer ato de promoção de bens ou serviços para venda a retalho, incluindo estratégias de marketing, design e exibição. Refere-se a ações com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de small cap pode variar entre corretoras, mas. Uma segurança que rastreia um índice, uma commodity ou uma cesta de ativos como um fundo de índice, mas negocia como um estoque em uma troca. Uma segurança com um preço que é dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Estratégia de Martingale 8211 Como usá-lo Aprender o sistema de comércio Martingale copiar forexop Se you8217ve sido envolvido no forex trading para qualquer momento as chances são you8217ve ouvido falar de Martingale. Mas o que é e como funciona? Neste post, vou falar sobre a estratégia, os pontos fortes, os riscos e como ele é o melhor usado no mundo real. Há algumas razões pelas quais esta estratégia é atraente para os comerciantes de moeda. Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. It8217s não é uma aposta certa, mas it8217s sobre o mais próximo possível. Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Isso gera um melhor retorno mais habilidoso você é. Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que a chance. Em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em gamas ao longo de períodos longos, de modo que os mesmos níveis são revisitados muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede. Que o comportamento se adapte a esta estratégia. Martingale é uma estratégia de custo-média. Ele faz isso dobrando a exposição em negociações perdendo. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A coisa importante a saber sobre Martingale é que doesn8217t aumenta suas probabilidades de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. It8217s governado por seu sucesso em escolher comércios vencedores. Você pode escapar disso. O que a estratégia faz é retardar as perdas. Sob as condições corretas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece uma coisa certa. Como funciona Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso dobrando a exposição em negociações perdendo. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você apenas vá em dobrar seu tamanho do comércio até que eventualmente o destino o jogue acima de um único comércio de vencimento. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com um lucro. Um jogo simples Win-Lose Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo de troca com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo. Tabela 1: Exemplo de apostas simples. Eu coloco um comércio com uma 1 estaca. Em cada vitória, eu mantenho a estaca igual a 1. Se eu perder, dobro o valor de cada aposta. Jogadores chamam isso de duplicação. Se as probabilidades forem justas, eventualmente o resultado estará em meu favor. E desde que eu tenho duplicado minha aposta toda vez que, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original. Isto é graças ao efeito double-down. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale para o fato de que 2 n 2 n -1 1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas são recuperadas pelo comércio vencedor. Se você está interessado em experimentar com o sistema de brinquedos. Aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas: um sistema de negociação básica No comércio real há isn8217t um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um certo lucro ou perda. Mas isso não muda a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo da taxa subjacente como seu lucro da tomada. E parar os níveis de perda. O caso a seguir demonstra isso em ação. I8217ve definir o meu lucro tomar e parar a perda de 20 pips. Tabela 2: Taxa média de queda nos níveis de entrada no mercado em queda. Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa move-se então de encontro a mim a 1.3480 que dá uma perda de 20 pips. Ele atinge minha perda de parada virtual. It8217s uma perda virtual do batente porque não haveria nenhum ponto em fechar o comércio, e abrir um novo para duas vezes o tamanho. Eu mantenho meu aberto existente em cada pé e adiciono um comércio novo para dobrar o tamanho. Assim em 1.3480 eu dobro meu tamanho do comércio adicionando 1 lote mais. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de 10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes. O ato de média para baixo significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduzir a quantidade relativa necessária para re-coup as perdas. Isto é mostrado pela coluna 8220break even8221 na Tabela 2. O ponto de equilíbrio aproxima-se de um valor constante à medida que você progride com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais perto de sua perda de stop. Isso significa que você pode pegar um mercado em queda muito rapidamente e as perdas de re-golpe 8211 mesmo quando há apenas um pequeno retracement (veja a Figura 1). Figura 1: QuotAveraging downquot e recuperação em ação. Copy forexop No trade 5, a minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa, em seguida, se move para cima para 1.3439, atinge o meu break-even. Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isto é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência. A PampL final dos negócios fechados se parece com isto: Tabela 3: Perdas de comércios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final. A Martingale sempre funciona Em um sistema puro de Martingale, nenhuma seqüência completa de negócios perde. Se o preço se move contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio. Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis. Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passar o limite de retirada, a seqüência de negociação é fechada em uma perda. O ciclo então começa outra vez. Quando você restringe a capacidade de rebaixamento, você está saindo de um verdadeiro sistema Martingale. E, ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que é propensa a uma falha catastrófica. Versões de dobramento para baixo Probabilidade de perda Ironicamente, quanto maior o seu limite de levantamento, menor a probabilidade de fazer uma perda 8211, mas maior será a perda. Este é o dilema de Taleb. Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas virão acima de 8211 e uma longa seqüência de perdas vai acabar com você. Em Martingale a exposição de comércio em uma seqüência de perda aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Portanto, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas. Por outro lado, o lucro de ganhar comércios só aumenta linearmente. It8217s proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios. Figura 2: Probabilidade de perda versos seu limite quotdouble downquot. Copiar forexop Ganhar comércios sempre criar um lucro nesta estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50 do tempo (não melhor do que a chance) o seu retorno esperado total dos comércios vencedores seria: Onde N é o número de comércios e B é o valor lucrado em cada comércio. Mas o seu grande fora de negociações perdedor vai definir isso de volta para zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 duplas pernas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 comércios perdidos em uma linha. A probabilidade disso é (12) 11. Isso significa que, a cada 2048 negócios, você espera perder uma vez. Então, depois de 2048 comércios: Seus ganhos esperados são (12) x 2 11 x 11024 Seu esperado um fora de perda é -1024 Seu lucro líquido é 0 Portanto, suas chances permanecem sempre 50:50 dentro de um sistema prático. That8217s assumindo o seu comércio picking não é melhor do que a chance. Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nesta estratégia suas perdas virão todas em um grande sucesso. Por isso, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você pode infeliz Martingale can8217t melhorar suas chances de ganhar. Só adia suas perdas. Veja a Tabela 4. Tabela 4: suas chances de vencer aren8217t melhoraram por Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero. Essas pessoas que seguem tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma inversão da Martingala. O Martingale anti-Martingale ou inverter tenta fazer exatamente o oposto de what8217s descrito acima. Basicamente, estas tendências são as seguintes estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente. Fique longe de tendências de moedas As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência vem de negociação de intervalo. E mantendo o seu comércio tamanhos muito pequenas em proporção ao seu capital, que está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um intensificador de rendimento. Existem dezenas de outros pontos de vista no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxas de juros. Por exemplo, usando a estratégia de long-only comércios em AUDJPY. A idéia é que os créditos de rolagem positiva se acumulam por causa dos grandes volumes de comércio aberto. Nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares da moeda corrente com oportunidades do carry seguem frequentemente tendências fortes. Estes são geralmente intercalados por fases de correcção íngremes como posições de transporte são desenrolados (posicionamento de transporte reverso). Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, caso em que os fundos tendem a se afastar de moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre carry trading). De uma destas correcções é apenas demasiado grande um risco em minha opinião. A longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno 8211 abre em uma nova janela). It8217s também vale a pena ter em mente muitos corretores assunto transportar juros para uma propagação significativa 8211 que faz com que todos, mas o mais alto rendimento carry trades não rentáveis. Alguns corretores de varejo don8217t até mesmo credíveis rollovers em tudo. Essa é uma conseqüência de estar no final da cadeia alimentar. Os rendimentos baixos significam que seus tamanhos de comércio precisam ser grandes na proporção de seu capital para levar interesse para fazer qualquer diferença para o resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale. Uma estratégia mais adequada para a tendência é Martingale em sentido inverso. Usando o Martingale como um aprimoramento do rendimento Como mencionei anteriormente, eu sugeri usar a Martingale como sua principal estratégia comercial. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um limite de retirada grande em relação ao seu comércio tamanhos. Se você estiver negociando com um pedaço considerável de seu capital, you8217d arriscou 8220going break8221 em uma das downswings. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um intensificador de rendimento. I8217ve aplicado a estratégia I8217m vai descrever abaixo sobre um período de tempo de 3 anos 8211 com bons resultados. Isso foi feito trocando a parte líquida de uma carteira grande. Ao limitar o saque em 4 do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global confiável de 0.4-0.6 por mês. As oportunidades de negociação menos arriscado para isso são pares de negociação em intervalos apertados. Por exemplo, I8217ve conseguiu bons resultados usando EURGBP e EURCHF durante fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção EURCHF é provável que o par negociação em um intervalo apertado por agora. Da mesma forma, o EURGBP tende a ter períodos de longo prazo vinculados, o que favorece esse tipo de estratégia. Mas você tem que estar atento para break-outs de novas tendências significativas cuidado especialmente em torno de níveis de suporte essenciais. Os pares de troca que têm o comportamento de tendência forte como cruzes de Yen ou moedas de mercadoria podem ser muito arriscados. Você pode baixar o sistema de comércio completo. Como descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel. A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9. Exemplo de cópia de estratégia de martingale forexop Meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico. Calcule seu limite de Drawdown Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir daí, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2. Os lotes máximos definirão o número de patas duplas que podem ocorrer. Assim, por exemplo, se o seu máximo é 256 lotes, isso permitirá duplicação-down 8 vezes 8211 ou 8 pernas. A relação é: Max lotes 2 Pernas Se você fechar o comércio final ao atingir seu stop loss, seu drawdown máximo seria então: Drawdown lt Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote Então, com 256 lotes (micro lotes) , E um stop loss de 40 pips, que daria um drawdown máximo de 2.048 (dependendo da sua moeda). Dica Elabore o número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda usar a fórmula 2 Legs1. Assim, no exemplo aqui que 8217s apenas 2 9 ou 512 comércios. Então, depois de 512 comércios, you8217d esperar ter uma seqüência de 9 perdedores dado chances mesmo. Isso quebraria seu sistema. Você pode usar minha calculadora de lote no livro do Excel para testar diferentes tamanhos e configurações de comércio. A melhor maneira de lidar com drawdown é usar um sistema de catraca. Assim como você faz lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite do drawdown. Por exemplo, consulte a tabela abaixo. Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados. Este catraca é tratado automaticamente na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado. Advertência Como a negociação de Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder nunca 5 do patrimônio de sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop8217s para mais detalhes. Decidir sobre um sinal de entrada Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha de média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema é basicamente negociação falso break-outs, também conhecido como 8220fading8221. No meu sistema, I8217m usando a média móvel de 15 pontos (MA) como o meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu período de negociação particular frame. Este é um indicador muito simples, e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger ou outras médias móveis. Pessoalmente, acho que as abordagens mais simples são tão boas quanto qualquer. Figura 3: Usando a linha de média móvel como um indicador de entrada. Copiar forexop Seja qual sinal você decidir usar, ele deve indicar que existe uma alta probabilidade de um retracement para a tendência original em vez de break-out em uma nova direção. Então, o desvanecimento dos movimentos do break-out é o que você deve tentar alcançar. Definir o lucro Take e Stop Loss Os próximos dois pontos a pensar são Quando dobrar para baixo esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar o seu nível de tomada de lucro Quando a dobrar para baixo este é um parâmetro fundamental no sistema. A perda de stop virtual significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes. Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia. O valor que você escolhe para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do tempo de negociação do you8217re e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda stop menor. Acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações. Quando fechar Negócios em Martingale só deve ser fechado quando todo o sistema está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nos comércios abertos é pelo menos positivo. Como com a negociação de rede. Com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de comércios como um grupo, não de forma independente. Um valor menor do lucro da tomada, geralmente ao redor 10-50 pips, trabalha frequentemente melhor nesta instalação. Há algumas razões para isso. Um menor nível de lucro de tomada, tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Assim, um valor menor ainda pode ser eficaz. Usando um menor lucro take doesn8217t alterar a sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de vitórias mais próximo melhora sua relação de ganhos de comércio global. Simulações A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 corridas do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Eu comecei com um saldo de 1.000 e limite de saque de 100 desse montante. O limite de levantamento é aumentado automaticamente para cima ou para baixo cada vez que o PampL realizado se altera. Prós e contras de Martingale Por que usá-lo: Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que pode ser facilmente seguido ou programado como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computable com respeito a lucros e abaixamentos. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado. Por que evitá-lo: Averaging para baixo é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. Martingale doesn8217t aumentar suas chances de ganhar. Ele só atrasa as perdas por um longo tempo se you8217re sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente. Enquanto os lucros aumentam linearmente. Ele pode potencialmente correr até perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantidade ilimitada de dinheiro. O risco v. s recompensa é equilibrado, mas porque a perda vem em um grande sucesso que pode ser inaceitável. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a mais de 11.000 comerciantes e inscreva-se no boletim Forexops. Sua livre para participar e youll obter atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. 5 etapas para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5 Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio patrão. 3 Yen Trades that Make Money Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para o comércio de ienes japoneses. Yen tem. Cinco perguntas a fazer ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começar a negociar, uma das coisas que você quer decidir sobre o tipo de estratégia que você. 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Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10 ou 20 pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem. Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação Obrigado Grande artigo, por favor, eu gostaria de saber quais são os seus números de negociação ao usar a estratégia martingale O sistema que eu estava usando faria baixos retornos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso até o que quiser, mas ele vem com mais risco. Eu tenho testado por um par dos anos no par EURUSD com dados de hora em hora de 2005 a 2017. Meu objetivo é conseguir um 20-25 na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, então eu mudar o meu objetivo de apenas 1 porque eu percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu manter o meu objetivo de 20. Então eu suponho que se o mercado é contra mim, então eu quero sair o mais rapidamente possível espremendo meus ganhos potenciais. Se a alavancagem aumenta então: Slight oscilações no preço facilmente me move para o esperado 20. Em uma alavancagem de 200, se o preço move apenas 0,1 na minha direção eu vencer. Assim mesmo se a tendência é contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado. As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. Thats porque assim que eu dobro-para baixo, eu reduzo a meta a apenas 1 de 20. Os testes mostram-me que usando tal estratégia eu reduzo metade dos dias da bancarrota se eu dobro a alavancagem. Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas assim que eles alcançam o objetivo 20, mas trabalhando em alavancagem 100 ou 200 e estar na tendência correta, é fácil fazer um lucro de 100 ou 200. Quaisquer idéias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas. É este o Martingale ea na seção de downloads Obrigado por compartilhar este artigo maravilhoso. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. É o levantamento do último comércio ou todo o ciclo O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto que o sistema dobra para baixo assim que os comércios permanecem abertos. Com o exemplo que eu dei acima, isto é como o ciclo inteiro se pareceria antes do fechamento: Posição Tamanho Limite Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Dando um efetivo total de 20480 pips (2048 dólares se usar micro conta) que é onde a fórmula abaixo vem de: Max lotes x (2 x Stop Loss) x Lote 256 x (2 x 40) x 0.1 Eu acho que há um erro de digitação. Em sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando ele é multiplicado com 1 ou seu estão assumindo 40 pips. Em segundo lugar, o lote máximo do termo é o tamanho máximo do lote do 8o comércio ou lotes totais de 9 comércios (1 comércio original 8 pés) por favor veja explicação acima. Você já ouviu falar de MG Steged às vezes chamado também Multi Phased MG Significa que cada vez que o mercado se move você tomar apenas uma porção do req global. Comércio, e você continuar apenas se o mercado vai na direção 8220right8221. O que você acha dessa estratégia É mais seguro do que MG regular BTW, posso ter seu e-mail, por favor para uma pergunta pessoal TIA I8217ve visto variações como esta antes e alguns outros. Na verdade, a planilha de sim do Excel 8211 forexopwpdmact4508 8211 temos permite que você faça algo parecido com isto. Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x, por exemplo, que você tem com o padrão MG você pode usar 1,5 X ou 1,2 X ou qualquer outro fator. O interessante é que você diz quando o 8220market se move na direção certa8221. Isso me faz pensar que o que você está falando é mais de uma estratégia híbrida, porque um sistema de Martingala padrão dobra para baixo sobre 8211 perdedores, ou seja, aumentando a exposição como o mercado se move contra você, não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia de martingale reversa. Artigo muito interessante, mas eu ainda don8217t entender o que você quer dizer com: 8220The melhor maneira de lidar com drawdown é usar um sistema de catraca. Assim como você faz lucros, você deve incrementally aumentar seus lotes e drawdown limit.8221 Você poderia explicar o que você está fazendo aqui Olhando para você tabela você está aumentando o limite de retirada com base em lucros feitos anteriormente, mas você parar de aumentar o limite no 7 º corre. Esta abordagem catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nos primeiros testes, o número de vezes que o sistema dobrará é menor e, portanto, o limite de redução é menor. Mas com cada lucro este limite de levantamento é aumentado em proporção aos lucros 8211 assim que tomará mais risco. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema é capaz de jogar com o dinheiro que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque na prática o levantamento ocorre em etapas (por causa da duplicação para baixo). Eu teria que verificar a simulação em pormenor 8211, mas parece que it8217s atingiu um passo aqui eo lucro precisa aumentar por mais para levá-lo para o próximo. Muito bom artigo, eu li muitas vezes e aprendi muito. Obrigado. Atualmente I8217m trabalhando em martingale sistema de negociação com função de hedging implementado para limitar drawdown. Minha pergunta seria como escolher as moedas para o comércio Martingale Você sugeriu ficar longe de tendências mercados. Quais indicadores e configurações podem ajudar a identificar pares mais adequados para o comércio Você é bem-vindo. Para escolher moedas eu iria verificar, em primeiro lugar, os fundamentos: Por exemplo, você wouldnt quer risco moedas correntes onde há uma expectativa de política monetária divergente. Este foi (é) o caso com EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por várias razões. EURCHF realmente não pode ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto EURGBP tem tendência por algum tempo em parte devido às razões acima mencionadas. Ive também utilizado um indicador de alcance, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, volátil, mas predominantemente lado movimento de preços. Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia 2k 3k equilíbrio é relativo ao seu tamanho do lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionário (El 1 de dezembro de 2017 às 3:36 horas. Obrigado pela maravilhosa explicação. Eu suspeito que meu gerente do fundo use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso? Poderia dizer muito disso A imagem como não mostra nenhum retorno. Oi, intyeresting post. Você ainda está executando o martingale no USDEUR? Como ele executou durante 2017 I8217ve testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2017 foi horrível. Minha estratégia melhorou com alta alavancagem de 100 ou Até 200. Não consegui executá-lo no EURUSD, mas sim, eu vejo que foi um ano difícil usando o Martingale neste par por causa dos balanços maciços. It8217s são interessantes sobre o alavancagem, porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se livre para elaborar Sua estratégia aqui ou no fórum Obrigado Steve. grande artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias de negociação descritas aqui. Eu particularmente apreciar non-predictive sistemas que utilizam forte Gerenciamento de dinheiro. Eu construir EAs e provavelmente pode construir a martingala para você compartilhar. I8217ve construiu um que foi funcionando ao vivo por aproximadamente um ano e é atualmente acima de aproximadamente 80 depois que I8217ve tomou 100 de meu captial para fora. Martingale pode funcionar se você domesticá-lo. O link está aqui myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d estar interessado em trabalhar com outras pessoas em uma martingala hedged EA se alguém com alguma experiência para contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I8217ll criou um tópico do fórum para iniciar a discussão. Sempre é bom ouvir novas idéias: I8217ll pin o link aqui para qualquer pessoa que esteja interessada em trabalhar em uma EA para este sistema: Hey FXGuy, I8217d estar interessado em trabalhar em conjunto em um conceito hedged martingale EA, se you8217re ainda estiver procurando em equipe. I8217ll verificar este post regularmente, se ver você (ou qualquer outra pessoa interessada) responderam, vai deixar os meus dados de contacto. Great post, Steve Oi Steve, Obrigado pela sua partilha .. Você tentou esta estratégia usando uma EA Se sim, como é o resultado Regards. Sim, é um conselheiro de negociação proprietário, embora ele não trabalhe no Metatrader. Eu vou buscá-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Ele funciona bem dentro dos parâmetros acima 8211 ie. Como um skimmer, mas não quando over-leveraged. A folha de Excel é uma comparação bastante estreita, tanto quanto o desempenho. Eu uso o sistema de martingala ao definir um conjunto específico de regras sobre a diferença pip em qualquer momento dado e uma raia máxima permitida de perdas consecutivas. Deixe-me explicar em detalhes: Em condições normais, o mercado funciona como uma mola. Quanto mais pressão você aplicar de uma forma ou de outra em um dado momento, há mais que quer rebote na direção oposta. Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo 8216stages8217. Por 8216stages8217, eu significo uma diferença de 10 pip para cima (1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço ajustado. Por exemplo, se um preço está em 1,1840 em um conjunto de moeda, eo preço se move para 1,1850, eu defino isso como 1 fase. Se ele se torna 1.1830, eu defini-lo como -1 fase. O que eu acabo fazendo é escolher um dado alto ou baixo e esperar que ele suba ou diminua em 40 pips (aumento de 4 estágios ou queda por 4 estágios) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um set-profitstop Perda de 1 estágio na direção oposta. Se eu joguei direito, eu ganho. Se não, o preço mantém-se a tendência por outra fase e eu geralmente perder cerca de 2-3x o ganho potencial devido à propagação. Se eu ganhar, eu apenas espero que o processo aconteça novamente, e faça um novo pedido. Se eu don8217t, eu dobro a minha próxima aposta com um estágio de contra-direção imediatamente após a perda da primeira fase. Neste caso, o preço já subiu ou diminuiu em 5 etapas (50 pips), então as chances de que, pelo menos, aliviar um pouco de pressão, indo 1 fase na direção oposta são aumentados, e tenho maiores chances de duplicação Minha perda original. Se eu perder novamente, eu dobro mais uma vez (com chances ainda mais aumentadas vou ganhar a próxima fase), tendo a minha primeira perda minha segunda perda, e dobrar isso. Se eu perder a 3 ª etapa, eu perdi uma grande quantidade, então eu parar de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma forma ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso aconteça a um determinado conjunto de moeda). Eu deixei que o conjunto de moeda ir ao olhar para re-fazer o meu trabalho em outro conjunto de moeda até a emoção termina (cai pelo menos um palco ou dois) sobre o que eu deixar ir. Ao olhar para um conjunto de moeda, eu olho para subidas repentinas ou quedas de 4 estágios, sem qualquer contra-direção fase movimentos no meio. Se houve mesmo uma diferença de estágio, eu reinicio a contagem de queda / subida de estágio em 0. Como eu disse, 90 do tempo, eu ganho, e os ganhos combinados das fases 1, 2 ou 3 acima da fase 4 original Movimentos geralmente superam a quantidade total perdida ao longo do tempo daqueles que vão mais de 3 (subidas súbitas ou quedas de 70 pips ou mais, sem quaisquer contra-movimentos são extremamente raros) Tenho vindo a utilizar esta estratégia para cerca de 6 meses agora, e estou em Um positivo 35 ganhando desde que eu comecei a usá-lo. Alguma ideia